邹至庄经济研究院博士生论文研讨会2022年第5期
论文题目：复合结构矩阵型时间序列的正则自回归建模
报告人：吕正浩，邹至庄经济研究院2019级博士生
时间：2022年10月21日（周五） 12:30-13:40
地点：经济楼D235
摘要：鉴于矩阵型时间序列的重要性和普遍性，与之相关的研究正逐渐兴起。然而，尽管复合结构的矩阵型时间序列在现实世界中十分普遍，现存相关分析工作却相对较少。为填补相关研究领域空白，本文提出了一种基于“低秩+稀疏”结构的矩阵型时间序列数据建模的新方法，并通过交替方向的FISTA算法得到模型参数的正则估计。作为理论意义上的性能度量，我们在合理、宽松的条件下建立了一组关于估计误差的非渐近上界(尚未完全完成)。最后，模拟结果表明新方法在高维框架下具有良好性能。
