邹至庄经济研究院博士生论文研讨会第59期
论文题目：带有空间权重矩阵凸组合的空间自回归模型的组压缩估计：一种高效的贝叶斯方法
报告人：卓剑超
导师：韩晓祎教授
摘要：
带有空间权重矩阵凸组合的空间自回归模型适用于捕捉不同类型的空间连接对于溢出效应的相对重要性。不同的空间连接方式往往能够根据其类型划分到多个组，其中，每一组的空间连接方式表示一种空间溢出渠道。通过结合 Group Inverse-Gamma Gamma 先验与 Bayesian Group Lasso 先验，我们提出了一种新的组压缩先验用于识别相关的空间溢出渠道、确定重要的空间连接方式，同时缓解同一组空间连接方式内存在的共线性问题。我们提出了一种便于计算的马尔可夫链蒙特卡洛方法，用于在新的先验下进行超参数选择、参数估计和推断。我们进一步利用近似交换算法提高估计方法的计算效率。数值模拟结果显示，我们的压缩先验在参数估计和变量选择的表现上优于已有先验，并且交换算法能够明显提高计算速度。最后，我们通过研究主权债务风险溢出和房地产价格溢出这两个实证问题，展示方法的实用性。
地点：D235
腾讯会议：333-5103-6265
时间：10月28日，周一中午，12：30-14：00
语言：中文
