邹至庄经济研究院博士生论文研讨会第36期
论文题目：千股涨（跌）停、千股停牌与风险传染：基于自选择空间自回归Tobit模型的研究
报告人：唐诚蔚
导师：周颖刚教授
摘要：
本文建立了自选择空间自回归Tobit模型，对中国A股市场2015年“股灾”期间“千股涨跌停”和“千股停牌”下的风险传染进行了研究，发现风险不仅在未停牌股票之间相互传染，而且也会从大规模的停牌股票中传染至未停牌的股票。此外，本文还发现大规模停牌不仅具有传染性，而且不能降低股票在未来的下行风险。最后，本文发现在“千股停牌”和“千股涨跌停”期间，无论是未停牌股票还是停牌股票，其风险也能通过基金共同持股网络和财务相似性网络进行传染。
地点：D236
时间：11月17日，周五中午，12：30-14：00
语言：中文
